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[1]何涌. 民间借贷机构利率能够精算定价吗?——一个Black-Scholes模型的构建与检验[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2018,(3):96-102.
 -[J].Journal of Anhui Normal University(Hum.& Soc.Sci.),2018,(3):96-102.
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 民间借贷机构利率能够精算定价吗?——一个Black-Scholes模型的构建与检验(PDF)
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《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》[ISSN:1001-2435/CN:34-1041/C]

卷:
期数:
2018年第3期
页码:
96-102
栏目:
经济研究
出版日期:
2018-05-23

文章信息/Info

Title:
-
作者:
 何涌
 湖南工业大学经济与贸易学院,中南大学商学院
Author(s):
-
关键词:
 民间借贷利率精算Black-Scholes
Keywords:
-
分类号:
-
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
 首先对民间借贷机构利率定价模型进行一般推导,再构建Black-Scholes模型,采用深圳某民间借贷机构2013-2016年的交易数据为样本,检验了该模型对利率精算定价的影响。结果表明,民间借贷市场定价效率不高,Black-Scholes模型计算出来的民间借贷机构理论利率与实际利率能更好地吻合,能更好地反映真实情况下的民间借贷机构的市场利率。
Abstract:

参考文献/References:

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  [J].Journal of Anhui Normal University(Hum.& Soc.Sci.),2016,(3):80.

备注/Memo

备注/Memo:
基金项目:国家社会科学基金项目(13BGL039),湖南省自然科学基金项目(2015JJ4022),湖 南省社会科学成果评审委员会课题(XSP18YBZ022)。
作者简介:何涌(1974-),男,湖南宁乡人,博士,副教授,研究方向为投融资与信用管理。
更新日期/Last Update: 2018-05-23